L'établissement thermal de San Pellegrino Terme fut l'un des symboles les plus prestigieux de la Belle Époque dans la vallée de Brembana. Construit à la demande de la Società Anonima delle Terme sur le projet de l'ingénieur Mazzocchi, il fut inauguré en juillet 1901 en présence d'importantes autorités de l'époque.
Situé le long de l'alors Viale delle Terme, aujourd'hui Viale Cesare Mazzoni, le complexe se distinguait par son élégante architecture Liberty et ses équipements médicaux et technologiques modernes, considérés parmi les plus avancés d'Europe. À l'intérieur, on trouvait des bains raffinés de première et deuxième classe, des départements de gymnastique médicale, d'électrothérapie, d'inhalations, de bains d'acide carbonique, de douches et de bains à vapeur.
Les thermes n'étaient pas seulement un lieu dédié au soin du corps, mais aussi un important centre de vie sociale et culturelle. Pour rendre le séjour des hôtes plus agréable, des moments de divertissement étaient organisés avec de la musique de danse, des cafés et des salons de réunion destinés à des rencontres scientifiques et culturelles.
